Типи автоматизованих стратегій в криптотрейдингу

Протягом тривалого часу волатильний світ криптовалют приваблює увагу трейдерів різного рівня та фізичних осіб. Можливість здобути прибуток на коливаннях курсів стає привабливою для багатьох.

І, звичайно, біржі централізованого типу (CEX) є основним майданчиком, де здійснюється ця торгівля. Сьогодні ми розглянемо альтернативні методи, а саме алгоритмічні системи та програмні боти.

Зокрема мова йде про два типи:

1. DCA (Dollar cost averaging) – стратегія інвестування, в якій трейдер регулярно вкладає однакову кошти у актив, на різних етапах їх ціни у випадку руху курсу у зворотну сторону від очікуваного. Основна ідея полягає в тому, аби усереднити загальну ціну покупки та поріг отримання прибутку чи досягнення беззбиткового курсу. 

2. Grid стратегія  – полягає в розміщенні замовлень на покупку та продаж активів на різних цінових рівнях, утворюючи “сітку” ордерів із заданими параметрами суми входу та очікуваного прибутку. 

Ключова різниця між цими підходами полягає у тому, що в форматі DCA вся сума акумулюється для єдиного ордеру тейк-профіту, який cпрацює для всієї позиції одночасно. Таким чином, у випадку трендового руху курсу та суттєвої зміни – стратегія DCA являється вигідною, адже протягом середня ціна входу буде загальною та нижчою через особливості стратегії, і в період корекції ринку достатньо не суттєвого руху курсу, щоб спрацював ордер тейк-профіту та закрилась вся позиція одночасно. 

У той самий час “сіткова стратегія” виставляє ордери покупки, а також тейк-профіти для кожної позиції окремо. Таким чином, у період трендового руху і різких змін в курсі трейдер може отримати велику кількість ордерів на продаж незалежних один від одного. Така стратегія є більш прибуткової саме у боковому тренді, без різких односторонніх змін курсів.  

Для того, щоб оптимізувати роботу DCA чи Grid ботів трейдери часто застосовують допоміжні інструменти – такі як мартингейл – збільшення суми в залежності від кроку до кроку покупки, що дозволяє ще більше усереднити ціну входу. Також популярним є включення в роботу інструментів технічного аналізу – таких як рухома середня (SMA) чи експоненційна рухома середня (EMA), а також інструментів, що дозволяють відслідкувати потенційний боковий тренд. Ці всі елементи дозволяють обрати кращу стратегію в окремий час. Удосконалений DCA з допоміжними параметрами для точок входу – це те, що ми використовуємо у стратегіях нашого торгового продукту Burvix Traders

Також слід тут згадати стратегію HODL. Вона передбачає покупку та утримку активів незважаючи на ринкові коливання. Ідея стратегії полягає у впевненості, що, незважаючи на тимчасове коливання цін, вартість активу зростатиме у довгостроковій перспективі. Вона не має відношення до автоматизованих ботів, втім відноситься до філософії та психології трейдера, і може бути корисною в залежності від ситуації на ринку.

Окремим підвидом ботів, які використовуються у роботі являються арбітражні боти. Їх робота заключається у виявлення різниці в цінах на один і той же актив на різних ринках чи біржах. Автоматизована програма автоматично виявляє ці різниці та виставляє заявки із їх врахуванням таким чином заробляючи на різниці курсів. 

Основною вимогою до таких ботів є визначення арбітражних ситуацій та швидкість у прийнятті створенні ордерів, оскільки волатильність може різко вплинути на ціну, і у підсумку така операція може принести загальний збиток. Іншою важливою вимогою є аналіз ботом ліквідності ринку у даний момент, аби арбітражна ситуація відбулась точно по заданих курсах і не відбулось елементу “проскользування”. Також бот повинен уважно стежити та аналізувати рівень комісій на біржах, оскільки і вони можуть вплинути на те, чи буде арбітражна ситуація прибутковою.

Ще існує тип ботів, який створює те, що називається заповненість стакану та щільність на біржах – боти-маркетмейкери. Як правило для таких цілей біржі наймають компанії (інституційних клієнтів), які здатні підтримувати інфраструктуру та забезпечувати ліквідність таких ботів. Крім того, часто, аби заохочувати появу на своїх ринках ботів маркетмейкерів, біржі створюють для них додаткові умови і діляться отриманою комісією із ринків.

Прибуток такі боти отримують за рахунок мінімального спреду – різниці в ціні між заявками bid та ask. Часто при цьому застосовуються абітражні елементи – боти порівнюють ціни на інших біржах, та виставляють власні заявки виходячи із цього аналізу. Ризики полягають у волатильності ринків та різкій зміні цін, а також такі боти можуть зіштовхнутись із нехваткою живих трейдерів на малоліквідних ринках.  

На завершення

Це лише верхівка айсберга і типи основних ботів, що використовуються на централізованих біржах. На децентралізованих до цих типів додається абсолютно відокремлений тип ботів – mev-боти, що дозволяють трейдерам отримати вигоду через маніпуляції із чергами заявок у блок-чейні. Вони заслуговують окремої згадки та додаткового матеріалу і стануть темою однієї із наступних статей.